آموزش تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک و نحوه کار با آن

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یکی از محبوب‌ترین و قابل‌اعتمادترین ابزارهای تجزیه‌وتحلیل رویدادهای بازار ارزهای دیجیتال است. این اندیکاتور که شامل گروهی از اسیلاتورها و ابزارهای تحلیلی پیشرفته است، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحرکات قیمتی یک توکن یا ارز دیجیتال را مورد ارزیابی قرار دهند. اندیکاتور استوکاستیک شامل دسته‌ای از نوسانگیرهاست که پیشتر در بازارهای مالی و سنتی مثل فارکس، بورس و دیگر سهام‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

اندیکاتور استوکاستیک اولین‌بار در سال ۱۹۵۰ میلادی و توسط یک تاجر با عنوان جورج لین (George Lane) ابداع و ارائه شد. همان‌طور که جورج در دهه ۵۰ گفته بود، اگر موشکی را در حال بالا رفتن در فضا متصور شویم، پیش از آنکه حرکت آن به سمت پایین شکل بگیرد، سرعت آن کاسته می‌شود؛ بنابراین، قبل از اینکه قیمت یک سهام افزایش یابد، تحرکات قبلی آن گویای همه‌چیز خواهند بود. با والکس همراه شوید تا بیشتر در مورد این اندیکاتور به بحث بنشینیم.

اندیکاتور استوکاستیک چیست و چگونه کار می‌کند؟

این اندیکاتور همیشه آخرین قیمت یک سهام یا ارز دیجیتال را با محدوده معاملاتی سابق آن در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می‌کند. به‌عبارت ساده‌تر با استفاده از این اندیکاتور می‌توان فهمید که آیا قیمت کنونی یک ارز دیجیتال در مقایسه با دوره معاملاتی ۶ ماه پیش آن دچار چه فعل‌وانفعلات مثبت یا منفی شده است. این شاخص با دیگر اندیکاتورهای تحلیلی موجود در بازار بسیار متفاوت است؛ چرا که قیمت یا حجم معاملات یک ارز دیجیتال را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه سرعت و حرکت روند بازار را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

هر نوع تغییر در تحرکات یک ارز دیجیتال می‌تواند شکل‌گیری خط روند بازار آن را در دوره کنونی مشخص کند و این اندیکاتور می‌تواند آینده این روند را پیشبینی کند. استوکاستیک از معدود اندیکاتورهای پیشرفته است که با تکیه بر ابزارهای فنی در تحلیل، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحرکات قیمت را پیش از تحقق آن پیشبینی کنند. شاخص‌های دیگر از جمله میانگین متحرک در مقام مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک، فقط نوسانات قیمت قبلی را گزارش می‌کنند. با تمامی این اوصاف نباید گمان کرد که شاخص‌های دیگر به‌دردنخور و بلااستفاده هستند؛ چرا که هر شاخص و اندیکاتوری، هدف خاص خودش را دنبال می‌کند.

دوره زمانی خاصی که استوکاستیک، آن را مورد بررسی قرار می‌دهد، شامل تمامی قیمت‌هایی است که یک ارز دیجیتال در طول آن دوره تجربه کرده است. به‌عنوان مثال، اگر قیمت بیت کوین ۵۰ هزار دلار شود، به ۴۹ هزار دلار کاهش پیدا کند، مجدداً به محدوده ۵۴ هزار دلاری برسد و در ۵۲ هزار دلار بسته شود، محدوده معاملاتی آن در این دوره برابر با ۴۹ هزار دلار (کمترین) تا ۵۴ هزار دلار (بیشترین) خواهد بود. همبستگی میان قیمت بسته‌شده و محدوده معاملاتی یک ارز دیجیتال مدام در حال تغییر است و حرکت آن مشخص می‌کند که شتاب قیمتی آن چقدر می‌تواند باشد.

تعیین روند بازار توسط معامله‌گر

با توجه به توضیحات بالا، معامله‌گر می‌تواند تغییرات حرکت قیمتی یک ارز دیجیتال را مورد بررسی قرار دهد و با اندیکاتور استوکاستیک، یک خط روند را تعیین کند. به‌عنوان مثال، با افزایش قیمت یک ارز دیجیتال، تحرکات قیمتی آن دائماً در حال افت‌وخیر خواهند بود و نمی‌توان بیشترین قیمت را لزوماً به‌عنوان قیمت بسته‌شده در نظر گرفت.

به‌عبارت دیگر، درست قبل از رسیدن قیمت ارز دیجیتال به بالاترین حد ممکن، قیمت دچار افت می‌شود و در نهایت در بالاترین حد ممکن بسته خواهد شد. مثال جورج لین در مورد موشک و مطابقت دادن آن با اندیکاتور استوکاستیک کاملاً هوشمندانه و ملموس است.

معامله‌گران معمولاً زمانی توجه خود را به تفاسیر اندیکاتور استوکاستیک جلب می‌کنند که اندیکاتور بالای ۸۰ یا زیر ۲۰ باشد؛ این مقادیر همواره به‌عنوان سطوح خریدفروش بیش‌ازاندازه تعریف می‌شوند. با این حال، سردرگمی‌ها و پیچیدگی‌های بسیاری در این موضوع وجود دارند که در مورد آنها مفصلاً بحث خواهیم کرد.

 آموزش تنطیمات اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک دارای ۲ خط با عناوین K% و D% است؛ خط اول، بیانگر شخص استوکاستیک و خط دوم نشانگر خط سیگنال است. فرمول این اندیکاتور به‌صورت ساده شامل معادله زیر است:

حدود ۱۴ دوره معاملاتی به‌صورت پیشفرض برای این اندیکاتور تعریف شده‌اند؛ به این معنا که پایین‌ترین و بالاترین حرکت قیمتی از فرمول این اندیکاتور مربوط به ۱۴ دوره گذشته است که می‌تواند D1، H1، M30، M1 و غیره باشد. با توجه به این نکات، روش دیگر برای تعریف فرمول این اندیکاتور، معادله زیر است:

K% = 100 * (C – L14) / (H14 – L14)

خط دوم یا خط سیگنال شامل میانگین متحرک ۳ دوره‌ای مربوط به %K است که با عنوان Signal Line شناخته می‌شود. اگر این شاخص را در ابزارهای تحلیلی دیگر مثل Trading View مشاهده کنید، خط %K با رنگ آبی و خط %D با رنگ قرمز قابل بررسی خواهند بود. علی‌رغم اینکه اندیکاتور استوکاستیک به‌صورت پیشفرض دارای ۱۴ دوره است، شما می‌توانید بسته به سبک، هدف و مشخصات معاملاتی خود، آن را تغییر دهید. این نکته را فراموش نکنید که مقدار خط سیگنال هرچقدر بیشتر باشد، از %K بیشتر عقب خواهد ماند.

روش تفسیر استوکاستیک به زبان ساده

استوکاستیک از آن دست ابزار تحلیلی است که نه آنچنان پیچیده محسوب می‌شود که نتوان از آن استفاده کرد و نه آنقدر ساده است که بخواهید آن را دست‌کم و سطحی تلقی کنید. کافی است که نکات زیر را برای تفسیر داده‌های آن در نظر داشته باشید:

وقتی که نوسانگر استوکاستیک بالاتر از ۸۰ قرار بگیرد، نشان‌دهنده این است که قیمت ارز دیجیتال به اوج محدوده ۱۴ دوره قبلی می‌رسد و در آن نقطه بسته خواهد شد. برعکس، زمانی که این اندیکاتور زیر ۲۰ قرار بگیرد، نشانگر آن است که قیمت بسته‌شده آن در پایین‌ترین محدوده ۱۴ دوره سابق تعریف خواهد شد.

• یک قانون نانوشته در دنیای تحلیل تکنیکال وجود دارد؛ آن هم این است که در یک بازار با وضعیت صعودی، قیمت‌ها نزدیک به بالاترین قیمت ممکن بسته می‌شوند. از سوی دیگر، در یک بازار نزولی، قیمت‌ها نزدیک به پایین‌ترین قیمت بسته خواهند شد. اگر قیمت بسته‌شده یک ارز دیجیتال از حد بالاترین یا پایین‌ترین عبور کند، یعنی که خط روند بازار در حال کاهش است.
• اگر اندیکاتور استوکاستیک بالای ۵۰ قرار گرفته باشد، نشان‌دهنده آن است که ارز دیجیتال مورد نظر در بالاترین حد محدوده قیمتی مورد معامله قرار خواهد گرفت.
• اگر نوسانگر اندیکاتور استوکاستیک در محدوده بالای ۸۰ باشد، یعنی روند صعودی بازار بسیار قدرتمند است و اگر قیمت ارز دیجیتال همچنان در نزدیکی بالاترین قیمت بسته شود، یعنی روند صعودی همچنان ادامه‌دار خواهد بود.

در حالی که بسیاری از رسانه‌ها و وب‌سایت‌ها خبر از غیرواقعی بودن نتایج و پیشبینی‌های حاصل از این اندیکاتور می‌دهند، واقعیت چیز دیگری است؛ چرا که این شاخص فقط حرکت ساده قیمت یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهد.

نحوه استفاده از استوکاستیک در معاملات ارز دیجیتال

نوسانگیر استوکاستیک می‌تواند چندین نوع سیگنال مختلف را ارائه دهد که معامله‌گران با استفاده از آنها می‌توانند به معاملات سودآور در بازار ارزهای دیجیتال دست پیدا کنند. البته فراموش نکنید که بازار ارز دیجیتال همواره دچار نوسان‌های عجیب‌وغریب است و ممکن است که گاهی منطق تحلیل تکنیکال در بعضی اوقات نادیده گرفته شوند. برای جلوگیری از بروز سیگنال‌های گمراه‌کننده و نادرست، این اندیکاتور را با سیار ابزارها و اندیکاتورها ترکیب کنید تا هدف مورد نظرتان به‌خوبی مورد هدف قرار بگیرد.

در ادامه به چندین سیگنال رایج در اندیکاتور استوکاستیک به شما معرفی خواهند شد:

ادامه‌دار شدن خط روند (Trend Following): اگر استوکاستیک در یک جهت خاص با همان سرعت زاویه‌دار حرکت کند، بیانگر آن است که خط روند بازار هنوز اعتبار و ادامه خواهد داشت؛ بنابراین می‌توانید استراتژی دنبال کردن خط روند بازار مورد نظرتان را اجرا کنید.

معکوس شدن خط روند (Trend Reversal): زمانی که اندیکاتور استوکاستیک شروع به تغییر جهت می‌کند و منطقه بالاترین یا پایین‌ترین قیمت را ترک می‌کند، خط روند دچار وضعیت معکوس می‌شود. اگر اندیکاتور تغییر جهت داد و از سطح ۸۰ از بالا به پایین حرکت کرد، این حالت را برایش تفسیر کنید.

معاملات شکست (Breakout Trading): از این اندیکاتور می‌توان برای تحقق اهداف استراتژی شکست هم استفاده کرد. وقتی متوجه شدید که اندیکاتور به‌صورت ناگهانی در یک جهت خاص شتاب گرفته است و ۲ خط آن در حال وسیع شدن هستند، می‌توانید شروع یک خط روند جدید را تفسیر کنید.

تحلیل سیگنال واگرایی (Divergences): استوکاستیک به‌عنوان یک شاخص حرکتی، برای تشخیص سیگنال‌هایی مثل Divergences هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته شاخص‌های دیگر مثل شاخص قدرت نسبی (RSI) و شاخص مک‌دی (MACD) هم همین خاصیت را دارند و می‌توانند معکوس شدن خط روند با اعلام پایان روند بازار را نشان دهند.

نکته: وضعیت واگرایی یا Divergence زمانی مورد تایید خواهد بود که ۲ پارامتر قیمت و اندیکاتور در جهت‌های مختلف در حرکت باشند. به‌عبارت ساده‌تر اگر روند نزولی به پایین‌تر از حد خود برسد اما اندیکاتور بالاترین حد را نشان دهد، یعنی تسلط خرس‌ها بر بازار ارزهای دیجیتال در حال از دست رفتن است.

مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک هم مانند همه شاخص‌های موجود در بازار دارای ویژگی‌های مثبت و منفی خاص خودش است. موارد زیر ۲ مورد از بهترین ویژگی‌های این اندیکاتور محسوب می‌شوند:

• نوسانگر اندیکاتور استوکاستیک همواره به‌عنوان یک شاخص پیشرو در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند حرکت بعدی قیمت را مورد پیشبینی قرار دهد. با این اوصاف ممکن است که بازار با منطق اندیکاتور مطابقت نداشته باشد؛ چرا که قیمت در بازار ارزهای دیجیتال دائماً در حال نوسان است.
• یکی دیگر از مزایای استوکاستیک، ارائه سیگنال‌های معاملاتی واضح و دقیق است. همچنین، این اندیکاتور برای چندین‌دهه است که مورد استفاده معامله‌گران در بازارهای مالی مختلف قرار دارد و در زمینه‌های مختلف آزمایش شده است.

اشکال اصلی: با وجود تمامی ویژگی‌های مثبت، یکی از ایرادات این است که نوسانگر، سیگنال‌های نادرست و اشتباه هم تولید می‌کند و همین به‌تنهایی می‌تواند کُشنده و مضر باشد. برای رفع این مشکل باید صبر کنید تا سیگنال‌های معاملاتی با روند کلی بازار مطابقت داشته باشند. برای بهتر شدن وضعیت، از میانگین متحرک آهسته (MA) مثل MA 100 یا MA 200 بهره بگیرید. وقتی قیمت ارز دیجیتال از محدوده MA بالاتر حرکت کند، می‌توانید فقط سیگنال‌های صعودی ارائه‌شده توسط اندیکاتور استوکاستیک را جدی بگیرید.

استوکاستیک در برابر شاخص RSI

استوکاستیک و شاخص قدرت نسبی (RSI) معمولاً با هم مقایسه می‎شوند، چرا که هر دو دارای نوسانگر حرکت قیمت هستند و برای دهه‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در حالی که بعضی از معامله‌گران با توجه به شباهت‌هایی که وجود دارند، از یکی به‌جای دیگری استفاده می‌کنند، این ۲ شاخص دارای پیش‌زمینه و البته شیوه محاسباتی متفاوتی هستند.

تئوری و فلسفه‌ای که در پشت اندیکاتور استوکاستیک قرار دارد، این است که قیمت‌های بسته‌شده باید نزدیک به همان جهتی که خط روند وجود دارد، قرار بگیرند؛ در غیر این صورت، حرکت خط روند بازار در حال از دست دادن قدرت خود است. ابن در حالی است که شاخص RSI با محاسبه سرعت حرکت قیمت، سطوح خریدوفروش اشباع‌شده را پیشبینی می‌کند. شاخص RSI هم مثل استوکاستیک دارای ۱۴ دوره به‌صورت پیشفرض است که رابطه میان میانگین بالا و متوسط پایین را اندازه‌گیری خواهد کرد.

شاخص RSI هم بین محدوده بین ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کند اما سطوح خریدفروش اشباع‌شده آن به ترتیب در محدوده ۷۰ و ۳۰ در نظر گرفته می‌شوند. به‌طورکلی، معامله‌گران حرفه‌ای از شاخص RSI در بازارهای پرطرفدار و از شاخص استوکاستیک در بازارهای پرنوسان مثل کریپتوکارنسی استفاده می‌کنند.

سایه‌به‌سایه قیمت‌ها با اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک کامل‌ترین و مناسبترین گزینه برای استفاده از تحلیل تکنیکال است. آنچه که در اندیکاتور استوکاستیک مورد هدف قرار می‌گیرد، تحرکات ساده قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی و مقایسه آن با ادوار گذشته است. با توجه به همین تعقیب‌های قیمتی است که معامله‌گران می‌توانند خط روند بازار مورد نظر را پیشبینی کنند و تصمیمات سودآور متعددی اتخاذ کنند. با تمامی این اوصاف، این اندیکاتور رقبای خاص خودش را دارد و نباید آن را یک ابزار بی‌نقص تلقی کرد.

در این مقاله تخصصی از والکس به معرفی این اندیکاتور و آموزش چگونگی تفسیر داده‌های آن پرداختیم. فرض کنید که اگر شما بتوانید به‌خوبی شنا کنید و عمق رودخانه‌ها را تخمین بزنید، می‌توانید روزانه درآمد خوبی داشته باشید. برای اینکه بتوانید از این چالش سربلند خارج شوید، مسلماً باید به مهارت شنا مسلط باشید. داستان استوکاستیک و اندیکاتور آن در بازار ارزهای دیجیتال هم همین است. با توجه به مثالی که مطرح کردیم، توانایی استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند تسلط بر مهارت‌های شناست.