آموزش اندیکاتور ATR به همراه کاربرد های آن
اندیکاتورها ابزارهایی هستند که برای کمک به معامله‌گران طراحی شده و می‌توانند مسیر حرکت قیمت در آینده را بر اساس حرکت گذشته آن پیش‌بینی کنند. اکثر اندیکاتورها برای پیش‌بینی مومنتوم، روند حرکت قیمت، مشخص کردن حد اشباع خرید یا فروش و غیره ایجاد شده‌اند اما اندیکاتور ATR کاملا متفاوت است و اگر از آن به درستی استفاده شود می‌تواند یکی از بهترین ابزارها برای رسیدن به معاملات پرسود باشد. به همین دلیل در این مقاله به سوال اندیکاتور atr چیست؟ پاسخ داده و روش استفاده از آن را به طور کامل آموزش می‌دهیم
اندیکاتور ATR چیست؟
امروزه اندیکاتورهای زیادی در دنیای معاملات مالی وجود دارند که اندیکاتور RSI، خطوط فیبوناچی و اندیکاتور ATR از جمله آن‌ها هستند. به طور خلاصه، اندیکاتور ATR برای اندازه گیری نوسانات قیمت در یک بازه زمانی مشخص طراحی شده است. اگرچه اندیکاتور و اسیلاتور تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند اما این دو کلمه به جای یکدیگر نیز استفاده می‌شوند. به همین علت در این مقاله، برای ATR گاهی از نام اندیکاتور و گاهی از نام اسیلاتور استفاده شده است.
اندیکاتور (Average true range (ATR یا میانگین محدوده واقعی، نخستین بار توسط ولز وایلدر (J. Welles Wilder) در کتاب مفاهیم جدید در سیستم معاملات فنی معرفی شد. این اندیکاتور با اندازه‌گیری نوسانات قیمت و تقسیم آن بر یک محدوده زمانی مشخص، میانگین نوسانات را محاسبه می‌کند. زمانی که بازار پرنوسان است نمودار ATR صعودی است و زمانی که بازه نوسان قیمت کوچک می‌شود، نمودار ATR نیز به سمت نزولی شدن پیش می‌رود.
ATR معمولا در یک بازه ۱۴ دوره‌ای محاسبه می‌شود. این دوره‌ها می‌توانند شامل ساعت، روز هفته یا ماه باشند. معامله‌گر می‌تواند با تنظیم دوره مورد نظر خود نتایج بهتری از اسیلاتور ATR بگیرد. هر چه دوره کوتاه‌تر باشد، نمودار به نوسانات قیمت حساس‌تر بوده و نتایج دقیق‌تری به دست می‌دهد.
اندیکاتور ATR به تنهایی نمی‌تواند نشان دهنده جهت حرکت قیمت باشد. اشتباه برخی معامله‌گران این است که گمان می‌کنند نوسان و روند حرکت قیمت در یک راستا هستند. این یعنی زمانی که اسیلاتور ATR نزولی شده و نشان دهنده میزان نوسان کم است، به این معنی نیست که در ادامه قیمت نیز افت خواهد کرد.
واگرایی اندیکاتور ATR و S&P 500
در شکل بالا می بینید که شاخص S&P صعودی است درحالیکه ATR نزولی شده است. به همین علت برای استفاده از اندیکاتور ATR باید روش استفاده از آن را یاد بگیرید. در ادامه این مقاله، روش‌هایی معرفی شده‌اند که با استفاده از آن‌ها می‌توانید خط روند و آینده قیمت را با استفاده از ATR پیش‌بینی کنید.
فرمول محاسبه اندیکاتور ATR
برای استفاده از اسیلاتور ATR لازم نیست حتما روش محاسبه آن را بدانید چرا که مقدار آن به طور خودکار محاسبه می‌شود اما با دانستن فرمول اندیکاتورها به درک عمیق‌تری از روش کار آن‌ها خواهید رسید. ATR بسته به نوع کندل‌ها و فرم گیری آن‌ها در کنار هم، از یکی از سه روش زیر برای محاسبه میانگین نوسانات استفاده می‌کند.
- بیشترین مقدار دوره جاری منهای کمترین مقدار دوره جاری
- بیشترین مقدار دوره جاری منهای قیمت بسته شدن دوره قبلی
- کمترین مقدار دوره جاری منهای قیمت بسته شدن دوره قبلی
گیج کننده بود؟ نگران نباشید! تصاویر زیر کمک می‌کنند روش محاسبه ATR را بهتر درک کنید.
فرمول محاسبه اندیکاتور ATR
عدد نهایی، بیشترین عددی است که از یکی از این سه روش به دست بیاید. برای مثال، در تصویر بالا
در حالت A: بازه نوسان کندل جاری بیشتر از کندل قبلی است. یعنی کمترین قیمت و بیشترین قیمت کندل به طور کلی بازه بزرگتری را نسبت به کندل قبلی پوشش می‌دهد؛ بنابراین برای محاسبه ATR از بیشترین و کمترین قیمت کندل جاری استفاده می‌شود.
در حالت B: قیمت بسته شدن کندل جاری بیشتر از کندل قبلی است و همچنین کمترین مقدار کندل قبلی از کندل جاری کمتر است؛ بنابراین از روش دوم برای محاسبه ATR استفاده می‌شود.
در حالت C: قیمت بسته شدن کندل جاری از قیمت کندل قبلی کمتر است؛ بنابراین از روش سوم استفاده می‌شود.
برای مثال در یک دوره ۱۴ روزه، ۱۴ عدد با استفاده از این روش محاسبه شده و سپس با یکدیگر جمع شده و بر ۱۴ تقسیم می‌شوند. در این حالت میانگین نوسانات محاسبه شده و در قالب یک عدد گزارش می‌شود. در واقع میتوان فرمول محاسبه TR را به صورت زیر نوشت:
TR = Max [(H−L),∣H−Cp∣,∣L−Cp∣]
درحالیکه:
H= بیشترین مقدار دوره جاری
L= کمترین مقدار دوره جاری
Cp= قیمت بسته شدن دوره قبلی
دقت داشته باشید که اعداد محاسبه شده از فرمول بالا میانگین نیستند چرا که هنوز بر یک بازه زمانی خاص تقسیم نشده‌اند. به این اعداد True Range یا TR گفته می‌شود. فرمول زیر برای محاسبه میانگین رنج واقعی یا همان ATR استفاده می‌شود:
اما عدد به دست آمده تنها یک عدد است درحالیکه اعداد ATR به طور پیوسته و به صورت یک نمودار به ما نمایش داده می‌شوند. برای محاسبه اعداد بعدی از ATR قبلی استفاده می‌شود. برای مثال، فرمول محاسبه ATR دوره ۱۵ام به شکل زیر است:
(ATR (14) * 14 + TR (15))/ 15
با توجه به فرمول‌های اندیکاتور ATR میتوان آن را یک میانگین متحرک (Moving average) در نظر گرفت.
کاربرد اندیکاتور atr
ATR معمولا در بازارهای پرنوسان مانند بازار ارزهای دیجیتال کاربرد دارد. در شرایطی که قیمت بین یک محدوده بزرگ در نوسان است میتوان گفت که دارایی مورد نظر نوسان قیمتی زیادی را تجربه می‌کند. این حالت با مومنتوم بالا تفاوت دارد. مومنتوم در واقع بیانگر قدرت حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین است. برای مثال اگر قیمت یک دارایی با کندل‌های بزرگ قرمز به سرعت در حال کاهش باشد، در اصطلاح گفته می‌شود که مومنتوم قیمت بالاست در حالیکه اگر شاهد کندل‌های سبز و قرمز بلند در کنار یکدیگر باشیم و قیمت لحظه‌ای به سمت بالا و لحظه‌ای به سمت پایین حرکت کند، در این شرایط نوسان قیمت بالا است و نمی‌توان جهت حرکت قیمت را به درستی تشخیص داد. در چنین شرایطی معامله‌گران از اندیکاتور ATR کمک گرفته تا بتوانند جهت حرکت بعدی قیمت را پیش‌بینی کنند. اما کاربرد اندیکاتور ATR برای پیش بینی قیمت به چه صورت است و چگونه با اسیلاتور atr فرصت‌های معاملاتی خوب را شکار کنیم؟
حقیقت این است که میزان نوسانات بازارهای مالی همواره در حال تغییر است. نوسانات در یک بازه زمانی کم و سپس در بازه بعدی زیاد می‌شوند یا برعکس. این به این معنا است که اگر نوسان زیادی در بازار نمی‌بینید باید منتظر یک دوره پرنوسان در آینده باشید. طبق همین اصل، معامله‌گران روشی برای ترید با کمک ATR ایجاد کرده‌اند که طی ۳ مرحله توضیح داده شده است:
- در مرحله اول صبر کنید تا ATR به پایین‌ترین حد سالیانه خود در تایم فریم هفتگی برسد. یا بازارهایی را پیدا کنید که ATR برای آن‌ها در پایین ترین حد سالیانه خود قرار دارد.
- رنج قیمت در بازه زمانی که ATR در آن کاهش یافته است را پیدا کنید.
- همزمان با شکسته شدن رنج، معامله خود را در جهتی که رنج شکسته شده است باز کنید.
در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید که پس از رسیدن بازه نوسانات به پایین‌ترین نقطه و شکسته شدن حمایت، قیمت نفت خام کاهش چشمگیری را تجربه کرده است.
همین اتفاق برای جفت ارز EUR/USD نیز رخ داده است:
فرار از Stop hunter ها با استفاده از ATR
تصور کنید که معامله‌تان را باز کرده و حد سود و ضررتان را نیز مشخص کرده‌اید. حالا نشسته‌اید و به قیمتی نگاه می‌‌کنید که آرام آرام به حد ضررتان نزدیک می‌شود. قیمت به حد ضرر می‌رسد و پس از اینکه مطمئن شد شما ضرر کردید مسیرش را تغییر داده و به سمتی که شما پیش بینی کرده بودید تغییر جهت می‌دهد!
به این حالت اصطلاحا Stop hunting یا شکار استاپ لاس‌ها می‌گویند. این نوسانات برای شکار افرادی ایجاد می‌شوند که حد ضررهایشان را در جای مناسبی مشخص نکرده‌اند. اما نگران نباشید! با کمک اسیلاتور atr می‌توانید از دستشان بگریزید. برای این کار کافی است به معامله خود جایی برای نفس کشیدن بدهید!
حد ضرر‌هایی که زیاد به قیمت نزدیک باشند به احتمال زیاد توسط استاپ هانترها شکار خواهند شد؛ بنابراین بهتر است استاپ لاس را در فاصله منطقی از قیمت قرار دهید. اما این فاصله مناسب را چطور تشخیص دهیم؟
- مقدار ATR را از روی نمودار بخوانید
- ATR را ضرب در ۱ یا بیشتر کنید. این ضریب می‌تواند بر اساس تجربه شخصی یا میزان ریسک پذیری‌تان تعیین شود.
- عدد به دست آمده را به نزدیک‌ترین مقاومت یا حمایت اضافه کرده تا حد ضرر به دست بیاید.
برای مثال اگر یک معامله خرید یا لانگ روی محدوده حمایتی باز کرده و ضریب ۱ را انتخاب کرده‌اید، حد ضرر خود را به اندازه ۱ ATR زیر پایین‌ترین سطح حمایت بگذارید. اگر یک معامله فروش روی سطح مقاومت باز کرده‌اید، حد ضرر خود را به اندازه ۱ ATR بالاتر از بالاترین سطح مقاومت بگذارید. در تصویر زیر می‌توانید مثالی از این روش را مشاهده کنید:
استفاده از ATR برای سوار شدن بر روی روندها
شاید برایتان پیش آمده باشد که قیمت درست مطابق پیش‌بینی شما عمل کرده و حد سود شما را می‌زند. سپس به مسیر خود ادامه داده و تا قیمت‌هایی بسیار بالاتر از حد سود شما پیش می‌رود. اگر می‌خواهید همزمان با پیش رفتن قیمت روی آن سوار شده و سود کنید، احتیاج به یک حد سود و ضرر پویا دارید. نمودار ATR به شما کمک می‌کند حد سود و ضرر خود را مطابق با رفتار قیمت تنظیم کنید.
برای این کار هم مانند روش قبل، ضریبی را برای ATR در نظر گرفته و همزمان با تغییر قیمت حد سود و ضرر خود را به اندازه عدد به دست آمده از استاپ لاس تغییر دهید. بهتر است هنگام پیش رفتن با روند قیمت، ضریب ATR بیشتر از ۲ باشد. در اکثر معاملاتی که با این روش انجام می‌شود، استاپ لاس ۵ ATR با کمترین قیمت در معاملات لانگ و بیشترین قیمت در معاملات شورت فاصله دارد.
استفاده از ATR برای تعیین حد سود
کمک به معامله‌گران برای تعیین حد سود و ضرر معقول را میتوان به‌عنوان مهمم‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR معرفی کرد. برای مثال تصور کنید که با توجه به اندیکاتور ATR عدد ۱۰۰ پیپ برای جفت ارز AUDUSD در تایم فریم روزانه به دست آمده است. این یعنی قیمت این جف ارز در هر روز به طور میانگین ۱۰۰ پیپ جابه‌جا می‌شود. پس منطقی به نظر می‌رسد اگر زمانی که قیمت به کف بازه نوسان خود رسید، به اندازه ۱۰۰ پیپ معامله لانگ باز کنید اما برای باز کردن یک معامله، صرفا توجه به ATR کافی نیست. بلکه فاکتورهای دیگری از جمله خطوط حمایت و مقاومت، خط روند و مومنتوم قیمت نیز اهمیت دارند.
فرض کنید قیمت بر روی یک منطقه حمایتی قرار گرفته و ۳ منطقه مقاومتی را پیش روی خود دارد. اولین منطقه ۳۰ پیپ بالاتر از قیمت است. دومین منطقه ۸۰ پیپ و سومین منطقه ۲۰۰ پیپ از قیمت فاصله دارد. با توجه به ATR که در این جا ۱۰۰ پیپ در نظر گرفته شده، منطقی‌ترین موقعیت برای گرفتن یک سود خوب و کم ریسک، منطقه ۸۰ پیپی است.
مزایا و معایب اندیکاتور atr
استفاده از اندیکاتورها همواره به معامله‌گران برای پیدا کردن روند قیمت کمک کرده است. اندیکاتور ATR یکی از قوی‌ترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای موجود بوده و مزایای زیادی برای آن ذکر شده است. اما در ادامه این مساله از معایب آن هم نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. در ادامه به طور خلاصه به ذکر این موارد خواهیم پرداخت.
مزایای اندیکاتور ATR
- تنظیمات راحت: ATR نیاز به وارد کردن دیتای پیچیده ندارد و کاربران می‌توانند تنها با مشخص کردن طول دوره مورد نظر خود، از آن استفاده کنند.
- منحصر به فرد بودن: در بازار اندیکاتورهای زیادی برای نمایش نوسان قیمت وجود ندارد. به همین دلیل ATR در نوع خود خاص و بی رقیب است.
- کاربردهای متنوع: اگرچه کاربرد اندیکاتور ATR نشان دادن نوسانات قیمت است اما همانطور که پیش‌تر اشاره شد، کاربردهای دیگری از جمله تعیین حد سود و ضرر نیز برای آن تعریف شده است.
معایب اندیکاتور ATR
- محدودیت تایم فریم: ATR تنها در تایم فریم‌های بالای یک ساعت قابل استفاده است.
- عدم پیش بینی قیمت: ATR صرفا به نوسانات قیمت واکنش نشان داده و آینده را پیش‌بینی نمی‌کند.
- دشواری در تحلیل اندیکاتور: هر کسی می‌تواند اندیکاتور ATR را آن طور که می‌خواهد تحلیل کند. هیچ معیاری برای تشخیص نوسان کم یا زیاد وجود ندارد و دو معامله‌گر متفاوت می‌توانند دو نتیجه گیری کاملا متفاوت از اندیکاتور داشته باشند.
رسم اندیکاتور ATR در متاتریدر و تریدینگ ویو
ATR به طور پیش فرض در متاتریدر وجود دارد و نیازی به دانلود آن نیست. برای آوردن اندیکاتور ATR در متاتریدر کافیست روی گزینه “Insert” در تب بالا کلیک کنید، سپس گزینه “Indicators”، و بعد “Oscillators” را انتخاب کنید. “ATR” را در لیست مشاهده خواهید کرد.
پس از انتخاب اسیلاتور atr پنجره‌ای برای وارد کردن تنظیمات باز خواهد شد. خوشبختانه لازم نیست با تنظیمات زیادی سروکله بزنید کافی است عدد دوره مورد نظر خود را وارد کنید. این عدد که به طور پیش فرض ۱۴ تنظیم شده، تعیین می‌کند اندیکاتور برای محاسبه میانگین از چند کندل استفاده کند. به یاد داشته باشید هرچه دوره طولانی‌تر باشد، اندیکاتور سیگنال‌های کمتری برای ترید تولید می‌کند اما سیگنال های تولید شده، معتبرتر از سیگنال‌های اندیکاتوری با دوره‌ی کوتاه هستند.
برای رسم ATR در تریدینگ ویو نیز کافی است به وب سایت تریدینگ ویو رفته و جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید.
برای مثال اگر قصد تحلیل بیت کوین را دارید جفت ارز BTC/USD را انتخاب کرده و سپس از نوار بالا گزینه Indicators را انتخاب کنید. با تایپ ATR در قسمت مشخص شده، می‌توانید اندیکاتور ATR را مشاهده کنید.
چه زمانی باید از اندیکاتور ATR استفاده کنم؟
به طور کلی اکثر کارشناسان پیشنهاد می‌کنند از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال برای گرفتن تاییدیه استفاده کنید. یعنی تحلیل خود را به طور کامل انجام داده و سپس برای مطمئن‌تر شدن سراغ اندیکاتورها بروید. اندیکاتور ATR نیز از این قاعده مستثنی نیست و نمی‌تواند به تنهایی استراتژی مناسبی برای معاملات‌تان باشد. علاوه بر این، سیگنال‌های ATR چندان واضح نیستند و همان طور که در بخش معایب این اندیکاتور نیز به آن اشاره شد، میتوان برداشت‌های متفاوتی از آن داشت. به همین دلیل پیش از استفاده از اندیکاتور یا اسیلاتور atr آن را تست کرده و در شرایط مختلف کارایی آن را بسنجید.
آیا تا به حال از اندیکاتور ATR استفاده کرده‌اید؟ استراتژی پیشنهادی شما برای استفاده از آن چیست؟ نظرات و سوالات خود را با ما درمیان بگذارید.
گام قبلی (۲۹/۳۳) گام بعدی
