اندیکاتور بولینگر باند چیست؟ معرفی و آموزش اندیکاتور Bollinger Bands
در دنیای تحلیل تکنیکال، مفهومی با عنوان باند بولینگر (Bollinger Bands) نهفته شده که شما را به یک متخصص در حوزه ارزهای دیجیتال تبدیل می‌کند. این اندیکاتور تخصصی که آشنایی با نحوه کار و تفسیر آن باعث بهبود روند سرمایه‌گذاری معامله‌گران میشود، موضوع اصلی این مقاله است. اندیکاتور بولینگر باند توسط شخصی با نام جان بولینگر (John Bollinger) پایه‌گذاری شده است. این تکنیک استفاده از میانگین متحرک را با ۲ باند معاملاتی پایین و بالا را فراهم می‌کند. بولینگر این تکنیک را در دهه ۸۰ میلادی اختراع کرد و استفاده از آن در دنیای کریپتوکارنسی از سال ۲۰۱۱ شروع شده است.
بولینگرباند با تکیه بر مفهوم ریاضی انحراف معیار، نوسان قیمت یک ارز دیجیتال را ارزیابی می‌کند و معامله‌گر می‌تواند تمامی داده‌های مربوط به قیمت مورد نظر را در بین ۲ باند بالا و پایین پیدا کند. برای آشنایی بیشتر با ما همراه باشید.
آشنایی کامل با اندیکاتور بولینگرباند
جان بولینگر، خالق تکنیکی که هم‌اکنون موضوع بحث ماست، یکی از تکنسین‌های معروف و قدیمی در بازارهای مالی مختلف بود. تکنیک بولینگر، پیش‌ازاین تنها برای ارزیابی باندهای معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما با گذشت زمان این مفهوم تکامل پیدا کرد. این اندیکاتور یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب میشود که ۳ خط مختلف در فضای آن ترسیم می‌شوند؛ یکی در بالا، یکی در زیر خط قیمتی ارز دیجیتال و سومی هم شامل خط وسط یا خط پوشش است. میانگین متحرک (SMA) شامل یک دوره خاص است و خطوط مربوط به محدوده نوسان قیمت را نشان می‌دهد. در میانگین متحرک می‌توان فهمید که قیمت یک ارز دیجیتال در حال افزایش یا کاهش است.
از آنجایی که انحراف معیار، استاندارد اندازه‌گیری نوسان قیمتی است، باندها یا پیک‌ها بر اساس همین پارامتر نشان داده می‌شوند. اندیکاتور باند بولینگر، سطوح پایین یا بالای قیمت یک ارز دیجیتال در مدت‌زمان مشخص را نشان می‌دهد. در چنین حالتی، حداکثر قیمت در خط یا باند بالا و حداقل قیمت در خط پایین قرار دارند. این نشانه‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با در نظر گرفتن تفسیرها یک الگوی مشخص را در یک دوره زمانی خاص تعیین کنند.
پهنای باند در تکنیک بولینگر بسته به نوسانات قیمتی، باریک یا گسترده میشود. اگر قیمت بالا باشد، باند پهن و پهن‌تر میشود و اگر نوسانات کاهش پیدا کنند، نوار باند باریک خواهد شد. به‌طورکلی، یک معامله‌گر با توجه به تفسیر این تکنیک متوجه میشود که قیمت یک ارز دیجیتال به‌طور نسبی از موقعیتی که باید باشد، بالاتر یا پایین‌تر است. بعضی از معامله‌گران به اشتباه گمان می‌کنند که نوسان قیمتی با میل به باند بالایی سقوط می‌کند و بالعکس؛ در صورتی که اینطور نیست و خطای تحلیل در این اندیکاتور هم مانند اندیکاتورهای دیگر کُشنده و مضر خواهد بود.
بررسی مفاهیم باندهای بولینگر
در یک نمودار مربوط به اندیکاتور بولینگر باند می‌توان ۳ جزء زیر را مشاهده کرد:
میانگین متحرک ساده (simple moving average): میانگین متحرک ساده (SMA) خط مرکزی باند بولینگر را شامل میشود و بسته به آنچه که معامله‌گر می‌خواهد از این تکنیک به‌دست بیاورد، متغیر است. در مورد این مفهوم برای سیگنال‌های کوتاه‌مدت می‌توان از یک دوره زمانی ۵ الی ۱۴ روزه استفاده کرد. این مدت‌زمان برای یک دوره زمانی بلندمدت شامل محدوده ۲۰ الی ۵۰ روزه میشود.
باند بالایی (Upper Band): باند بالایی شامل میانگین متحرک ساده به اضافه چند برابر انحراف استاندارد است. معمولاً در اندیکاتور بولینگر باند، میانگین متحرک ساده را با ۲ برابر انحراف استاندارد حرکت قیمت جمع می‌بندند تا باند بالایی به‌دست آورده شود.
باند پایین (Lower Band): مولفه سوم تکنیک بولینگر یعنی باند پایین شامل میانگین متحرک ساده منهای چند برابر انحراف استاندارد است.
موارد استفاده از اندیکاتور بولینگر باند
فلسفه اصلی این اندیکاتور، تعیین بالاترین سطح یا سطح اشباع خرید و فروش است و همواره به‌عنوان ابزاری برای تعقیب روند قیمتی و نظارت بر شکست تلقی میشود. معمولاً ۴ قانون کلی را برای پیروی از سیگنال‌های باندهای بولینگر ارائه می‌کنند:
- هنگامی که قیمت به باندهای بالا یا پایین می‌رسد، باید شاخص‌های دیگر را سریعاً چک کنید. اگر شاخص‌های دیگر نشانگر نوسان قیمتی باشند، می‌توان روند فوق را ادامه‌دار و اگر تایید نشود، باید آن را یک حرکت معکوس تلقی کرد.
- تحرکات بالا یا پایین خارج از باندها نشانگر یک روند معکوس است.
- نوسانی که از یک باند شروع و به باندی دیگر ختم میشود، قابل بررسی و پیگیری بیشتر و دقیق‌تر است.
- هرچه دوره‌های نوسان قیمتی کمتر باشد، تمایل به شکست (Breakout) هم بیشتر است.
در ادامه به چند مورد مهم و حیاتی از موارد استفاده از این اندیکاتور اشاره خواهیم کرد.
مفهوم فشردگی (The Squeeze)
فشردگی، مفهوم اصلی این اندیکاتور است. هنگامی که ۲ باند بالایی و پایین به یکدیگر نزدیک می‌شوند و میانگین متحرک را محدود می‌کنند، مفهوم فشردگی تعریف میشود. فشردگی، زمان نوسانات قیمتی کم را نشان می‌دهد و از نگاه معامله‌گران، نشانه خوبی از فرصت‌های معاملاتی احتمالی و یا احتمال افزایش نوسان مجدد تلقی میشود.
هیچکدام از باندهای بالایی و پایین به‌خودی خود به زمان یا جهت تغییر قیمت اشاره‌ای نمی‌کنند. از سوی دیگر، هرچقدر باندها به‌صورت گسترده‌تر حرکت کنند، احتمال کاهش نوسانات هم بیشتر خواهد بود. در چنین شرایطی می‌توان از اندیکاتور باند بولینگر یا بولینگرباند و مفهوم فشردگی برای تخمین اتفاقات بعدی استفاده کرد.
مفهوم شکست (Breakout)
تقریباً ۹۰ درصد از تعیین قیمت‌ها در بین هر ۲ باند اتفاق می‌افتند. دنبال کردن شکست‌ها در زیر یا بالای باندها بسیار مهم است؛ چرا که اشتباه مهلک بسیاری از معامله‌گران در همین موضوع رخ می‌دهد. بسیاری از تریدرها به اشتباه گمان می‌کنند قیمتی که در سطح بالای هرکدام از باندها قرار گرفته، نشانه‌ای برای فروش یا خرید دارایی‌های دیجیتال است. این در حالی است که شکست هم مثل فشردگی، هیچ سیگنالی را در مورد جهت یا میزان نوسان قیمتی در آینده نشان نمی‌دهد و اصلاً یک سیگنال معاملاتی محسوب نمی‌شود.
مفهوم حرکت معکوس (Reversal)
سیگنال‌های اندیکاتور بولینگر باند را می‌توان به‌عنوان نشانه‌ای از حرکت معکوس نوسان قیمت تلقی کرد. زمانی که تحرکات روزانه قیمت در مکانی خارج از باندهای بولینگر اتفاق می‌افتند، یعنی احتمال بازگشت و حرکت معکوس بسیار بالاست. این سیگنال نشان می‌دهد که بازار یک حرکت قیمتی قوی داشته و احتمال بازگشت وجود دارد.
چگونه از اندیکاتور بولینگر باند استفاده کنیم؟
برای اینکه بتوانید به‌عنوان یک تریدر حواس‌جمع و دقیق از نشانه‌های این اندیکاتور استفاده کنید، باید تفسیر اتفاقاتی که رخ میدهند را بلد باشید. در ادامه به ۵ مورد از نکاتی که نشانه‌ها را برای معامله‌گران تفسیر می‌کنند، اشاره خواهیم کرد:
- احتمال نوسان قیمتی شدید زمانی رخ می‌دهد که باندها باریک‌تر می‌شوند. این نشانه می‌تواند آغازگر یک حرکت سودآور در بازار ارزهای دیجیتال محسوب شود. البته باید حواستان به نوسانات قیمتی کاذب هم باشد که در ابتدا یک روند را طی می‌کنند و سپس در جهت معکوس رشد خواهند کرد.
- گاهی ممکن است که نوسانات قیمتی بسیار افزایش یابند. در بسیاری از موارد، وقتی که فاصله باندها از یکدیگر افزایش می‌یابد، روند نوسان قیمت در همانجا متوقف خواهد شد.
- قیمت یک ارز دیجیتال ممکن است در جریان یکی از باندها دچار جهش شود. به‌عبارت ساده‌تر ممکن است که نوسان قیمت در یک باند شروع شود، خاتمه یابد و سپس در باند بعدی به تحرکات خود ادامه دهد. یک تریدر می‌تواند از این نوع نوسانات برای تعیین اهداف سودآور استفاده کند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت یک ارز دیجیتال از باند پایین جهش کند و از میانگین متحرک هم بگذرد، می‌توان باند بالایی را به‌عنوان نقطه هدف سودآوری تلقی کرد.
- اگر محدوده قیمت از فضای هر ۲ باند خارج گردد، تریدرها می‌توانند انتظار داشته باشند که نوسان قیمتی قوی‌تر شود.
اشتباه مهلکی که باید از آن دوری کرد
توجه داشته باشید که باندهای اندیکاتور بولینگر، سیستم‌های معاملاتی مستقل نیستند. باندهایی که در این اندیکاتور تعریف شده‌اند، نشانه‌هایی برای ارائه اطلاعات در مورد نوسان قیمت محسوب می‌شوند. توصیه تیم والکس به تمامی معامله‌گران این است که اندیکاتور بولینگر را با سایر شاخص‌هایی که سیگنال‌های بهتر و مستقیم‌تری از بازار ارائه میدهند، ترکیب کنند.
برای مثال، دنیای تحلیل تکنیکال مملو از اندیکاتورهای کاربردی و ویژه‌ای است که می‌توان سیگنال‌های معاملاتی بسیاری را با توجه به آنها دریافت کرد. مثلاً اندیکاتور پیشرو (Leading) و اندیکاتور تاخیری (Lagging) از جمله ابزاری هستند که هم وقایع را پیشبینی می‌کنند و هم شرایط فعلی بازار را مورد ارزیابی قرار میدهند.
مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور بولینگر باند
نظرات طرفداران این اندیکاتور به‌شرح زیر است:
- باندهای بولینگر از جمله شاخص‌های ضروری در تشخیص نوسان قیمتی در بازار ارز دیجیتال هستند.
- این اندیکاتور یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال است که هم کاربرد آن ساده است و هم می‌توان از آن به‌عنوان یک اندیکاتور چندمنظوره استفاده کرد.
- باندهای اندیکاتور بولینگر هم به شناسایی نوسانات قیمتی جدید کمک می‌کنند و هم می‌توان با آنها زمان پایان نوسانات را تشخیص داد.
- وقتی که این اندیکاتور با یک پلتفرم تحلیلی دیگر ترکیب میشود، قابلیت تجزیه‌وتحلیل نمودارهای مختلف را برای تریدرها به ارمغان می‌آورد.
البته این اندیکاتور دارای معایبی هم است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد:
- باندهای این اندیکاتور از تحرکات اخیر بازار پیروی می‌کنند. به‌عبارت ساده‌تر، تا زمانی که تحرکات قیمت در بازار وجود داشته باشد، هیچ سیگنالی به معامله‌گران ارسال نخواهد شد.
- همان‌طور که جان بولینگر گفته بود، باید این اندیکاتور را با سایر اشکال تحلیل تکنیکال ترکیب نمود و به تنهایی نمی‌توان روی آن حساب کرد.
- از این شاخص نمی‌توان به‌عنوان نشانه‌ای در مورد ثبات یا روند بی‌خطر بازار استفاده کرد.
ترند تریدینگ (Trend Trading) با اندیکاتور بولینگر
اولین استراتژی‌ای که با اندیکاتور بولینگر باند می‌توان پیش برد، ترند تریدینگ است. اگر در نمودار دیدید که در اوایل حرکت، قیمت در بالای باند پایین بسته شده است؛ این نشانه خوبی است و معمولاً به‌عنوان یک سیگنال ورودی خوب تلقی میشود. سپس این تحرک در طول روند، سیر صعودی به خود می‌گیرد و قیمت به باند بولینگر بالایی نزدیک‌تر میشود.
برای اینکه بتوانید روند معاملاتی فوق را با باندهای بولینگر دنبال کنید، باید به دنبال یک روند صعودی جدید باشید که معمولاً با یک شکست یا بسته شدن قیمت در بالای باند بالایی نشان داده میشود. این اتفاق نشان‌دهنده تحرک قوی قیمت و افزایش آن است.
ترند تریدینگ به‌معنای بهره‌مند شدن و سود بردن از موقعیت‌های مناسب در روند بازار است. با توجه به این مفهوم و اندیکاتور باند بولینگر، می‌توان روند خروجی بازار را هم رصد کرد. به‌عنوان مثال اگر یک ارز دیجیتال در دوره‌های قبلی، روند صعودی داشت و سپس روند نزولی به خود گرفت و به زیر باند پایین رسید، دچار شکست شده است. این اتفاق نشان‌دهنده آن است که روند بازار به پایان رسیده یا احتمالاً برای مدتی ثابت خواهد ماند. تریدرها هم می‌توانند با در نظر گرفتن این تحلیل، ارز دیجیتال مورد نظرشان را بخرند یا با سود بیشتری بفروشند.
پارامترهای مهمی که باید در نظر داشت
انحراف معیار یک مفهوم ریاضی است که از آن در تحلیل تکنیکال با اندیکاتور بولینگر باند استفاده شده است. از نظر آماری، قیمت‌ها حول یک مقدار متوسط پراکنده می‌شوند و همین موضوع، مفهوم میانگین متحرک ساده را شکل می‌دهد. به‌طورکلی، ۶۸ درصد از نوسانات قیمتی در اطراف میانگین متحرک با انحراف معیار ۱.۰ رخ میدهند. این پراکندگی در انحراف معیار ۲.۰ به ۹۵ درصد و در انحراف معیار ۳.۰ به ۹۹ درصد می‌رسد. نهایتاً زمانی که قیمت به سمت انحراف استاندارد میل می‌کند یا حتی از آن فاصله می‌گیرد، می‌توان تحرک آن را در حوزه تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار داد.
برای تحلیل تکنیکال با بولینگرباند، معمولاً انحراف استاندارد برابر با ۲.۰ و مدت‌زمان مورد نظر، ۲۰ روزه در نظر گرفته می‌شوند. البته هر معامله‌گر، پارامترهای خاص خودش را با توجه به هدف‌گذاری خود تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال شما باید استراتژی معاملاتی خود را به کار بگیرید تا پارامترهای مناسبتان را به‌دست آورید.
روش تنظیم داده‌ها در اندیکاتور بولینگر باند
روند کار با اندیکاتور بولینگر باند بسیار ساده است و نیازی به تنظیمات آنچنانی یا آموزش‌های تخصصی نیست. کافی است که فرمول اندیکاتور را روی میانگین متحرک ۲۰ روزه و انحراف معیار مشخص قرار دهید. البته ناگفته نماند که شرط اصلی استفاده از این اندیکاتور، نحوه خواندن و تفسیر آن است. همچنین شما باید به خوبی بدانید که این اندیکاتور چگونه در کنار تحلیل پرایس اکشن (Price Action) و سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال جوابگوست.
اندیکاتور بولینگر را از کجا باید دانلود کرد؟
این اندیکاتور قابل دانلود یا تهیه نیست؛ چرا که خوشبختانه می‌توان آن را در تمامی پلفترم‌های حرفه‌ای و معاملاتی پیدا کرد. تقریباً اکثر پلتفرم‌هایی که برای تجزیه‌وتحلیل بازار کریپتوکارنسی به‌کار گرفته می‌شوند، به‌صورت پیشفرض دارای این اندیکاتور هستند و شما میتوانید آن را در نمودارها استفاده کنید.
مهم‌ترین نکته در مورد این اندیکاتور همین است که نمی‌توان آن را به‌صورت مستقل و جداگانه استفاده کرد. این اندیکاتور بسیاری از سیگنال‌های حیاتی از جمله سطوح حمایت و مقاومت را نشان نمی‌دهد و باید آن را با این شاخص‌های تحلیل تکنیکال ترکیب کرد:
- میانگین متحرک
- شاخص نسبی قدرت (RSI)
- همگرایی – واگرایی میانگین متحرک یا همان MACD (مک دی)
به‌کارگیری اندیکاتور بولینگر باند در معاملات
دنیای معاملات کریپتوکارنسی و به سود رسیدن در آن بدون استفاده از تحلیل تکنیکال معنا ندارد. تحلیل تکنیکال هم بسته به استفاده از پلتفرم‌های تحلیلی و اندیکاتورهای تخصصی است که بینشی صحیح از آینده معاملات ارائه میدهند. بولینگر باند یکی از همان ابزارهای تخصصی و مکمل تحلیل تکنیکال است که موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد.
با استفاده از سیگنال‌هایی که از طریق اندیکاتور بولینگر باند به‌دست می‌آیند، می‌توان سطح اشباع‌شده نوسانات قیمتی را مورد بررسی قرار داد. البته ناگفته نماند که این اندیکاتور یک ابزار مکمل است و باید آن را در کنار اندیکاتورهای دیگر مثل MACD یا RSI مورد استفاده قرار داد.
گام قبلی (۲۰/۳۳) گام بعدی
سلام خسته نباشید مفهوم انحراف استاندارد در بخش مفاهیم باند های بولینگر یعنی چه؟
سلام
اشکان جان باند بولیندگر از سه ناحیه تشکیل شده است:
نمودار مرکزی: که همان میانگین متحرک ساده است.
حد فاصل میانگین متحرک تا انحراف استاندارد مثبت: که به عنوان باند بالایی شناخته میشود.
حدفاصل میانگین متحرک تا انحراف استاندارد منفی: که به عنوان باند پایینی شناخته میشود.
این سه ناحیه، بخش های اصلی باند بولینگر را تشکیل میدهند. البته تنظیمات “انحراف استاندارد” به صورت پیشفرض در این اندیکاتور روی ۲ تنظیم شده که میتوانید به طور دستی هم بر اساس شرایط ترید خود آنها را تغییر دهید.