بک تست ارز دیجیتال چیست؟ کاربرد و آموزش بک تست در تریدینگ ویو

یکی از بهترین راه‌ها برای بررسی یک استراتژی معاملاتی جدید، آزمایش آن با بک تست (Backtesting) است. بک تست ارز دیجیتال به شما این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های جدید را آزمایش کرده و قبل از اینکه با سرمایه خود معامله کنید، قابلیت اجرای آن در یک معامله واقعی را بسنجید.

در میان پلتفرم‌های موجود، تریدینگ ویو (TradingView) یکی از ابزارهای محبوب برای بک تست رمز ارزها محسوب می‌شود. در این مطلب، به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های خود را با استفاده از بک تست در تریدینگ ویو آزمایش کنند.

بک تست ارز دیجیتال چیست؟

با شبیه‌سازی معاملات بر اساس داده‌های گذشته بازار، معامله‌گران می‌توانند ارزیابی کنند که عملکرد یک استراتژی در گذشته چگونه بوده است. نظریه زیربنایی بک تست این است که هر استراتژی که در گذشته خوب عمل کرده باشد، احتمالا در آینده نیز خوب عمل خواهد کرد. و برعکس، هر استراتژی که در گذشته ضعیف عمل کرده باشد، به احتمال زیاد در آینده نیز عملکرد ضعیفی خواهد داشت. در حالی که بازار هرگز به صورت یکسان حرکت نمی‌کند، آزمون بک ‌تست ارز دیجیتال بر این فرض تکیه می‌کند که هر دارایی بر اساس الگوهای مشابهی که در طول تاریخ انجام داده رفتار می‌کند.

یادگیری نحوه انجام بک تست رمز ارزها می‌تواند به شما در بهبود مهارت‌های معامله‌گری هنگام انتخاب استراتژی کمک کند. اگر بک تست ارز دیجیتال جواب دهد و شرایط صحیح استفاده از آن رعایت شود، معامله‌گران و تحلیل‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری از استراتژی خود در آینده استفاده کنند.

بک تست در تریدینگ ویو چگونه کار می‌کند؟

بک تست با انتخاب یک دارایی مانند ارز دیجیتال و سپس جمع‌آوری داده‌های تاریخی مربوط به آن کار می‌کند. فرآیند بک تست تمام داده‌های موجود، از جمله گزارش‌های مالی و هزینه‌های معاملاتی را در نظر می‌گیرد. با اعمال یک استراتژی واحد برای یک دارایی، سرمایه‌گذاران می‌توانند نحوه عملکرد آن را دریابند و اثربخشی آن استراتژی را تعیین کنند. دو مولفه اصلی که معمولا در طول بک تست به آن‌ها توجه می‌شود، سودآوری کلی و سطح ریسک پذیرفته شده در هر معامله است.

فرآیند بک تست در تریدینگ ویو معمولا به دو روش انجام می‌شود:

• بک تست دستی: با استفاده از عملگر نمایش و پخش کندل‌ها (Bar Replay Function)
• بک تست خودکار: با استفاده از زبان برنامه‌نویسی Pine Script مخصوص تریدینگ ویو که به شما امکان می‌دهد استراتژی‌های خود را کدنویسی کرده و سپس آن‌ها را با استفاده از تستر استراتژی (Strategy Tester) بک تست کنید.

هر دو روش مزایای منحصر به فرد خود را دارند و برای سبک‌ها و الزامات معاملاتی مختلف مناسب هستند. قبل از شروع کار، توصیه می‌شود با مبحث آموزش تریدینگ ویو آشنایی داشته باشید.

آموزش بک تست دستی با Bar Replay Function

آموزش بک تست خودکار با Pine Script

1. از قسمت پایین سمت چپ، روی تب Pine Editor کلیک کنید.

2. استراتژی خود را با استفاده از Pine Script بنویسید یا اینکه یک کد را که از قبل موجود است وارد کنید. پلتفرم تریدینگ ویو دارای یک مخزن از استراتژی‌های ایجاد شده توسط جامعه معامله‌گران است که می‌توانید از آن‌ها نیز استفاده کنید.

3. در صفحه‌ای که باز می‌شود کد اسکریپت موردنظر را وارد کنید.

4. هنگامی که استراتژی خود را نوشتید یا وارد کردید، روی دکمه Save کلیک کرده و برای این استراتژی یک نام انتخاب کنید.

5. روی دکمه افزودن به نمودار (Add to Chart) کلیک کنید. این استراتژی روی نمودار اصلی شما همپوشانی خواهد داشت و نمایش داده می‌شود.

6. سپس، استراتژی به نمودار افزوده شده و نمایش داده می‌شود.

7. تستر استراتژی (Strategy Tester) در پایین نمودار شما قرار دارد که عملکرد استراتژی شما را بر اساس داده‌های تاریخی خلاصه می‌کند.

8. تستر استراتژی معیارهای مختلفی مانند سود خالص کل، حداکثر افت سرمایه (Drawdown)، درصد معاملات سودآور و موارد دیگر را نمایش می‌دهد. همچنین، در نمودار اصلی محل ورود و خروج استراتژی شما نمایش داده می‌شود.
9. شما می‌توانید پارامترها را در کد Pine Script اصلاح کرده و تستر استراتژی را مجددا اجرا و استراتژی خود را بهینه کنید.

نکات مهم برای بک تست ارز دیجیتال در تریدینگ ویو

• از داده‌های کافی استفاده کنید: اطمینان حاصل کنید که در یک دوره زمانی قابل توجه در حال بک تست هستید تا نتایج قابل اعتمادتری به دست آورید. آزمایش روی داده‌های چند هفته‌ تصویر جامعی به شما نمی‌دهد.
• میزان لغزش (Slippage) و کارمزدها را لحاظ کنید: معاملات واقعی شامل هزینه هستند. با در نظر گرفتن این موارد، مطمئن شوید که استراتژی شما همچنان سودآور است.
• مراقب بیش‌بر ازش (Overfitting) باشید: بیش‌بر ازش یا انطباق بیش از حد، زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران به طور ناخواسته استراتژی خود را بسیار نزدیک به داده‌های گذشته تنظیم می‌کنند که منجر به عملکرد ضعیف آن در آینده می‌شود. این کار احتمال موفقیت آن استراتژی را با داده‌های جدید کاهش می‌دهد.
• از مبهم بودن استراتژی اجتناب کنید: استراتژی شما باید شفاف باشد. هر گونه ابهام می‌تواند منجر به اختلاف در نتایج شود.
• استراتژی خود را به طور مرتب بررسی و به‌روزرسانی کنید: بازارهای مالی در حال تکامل هستند. به طور مرتب استراتژی خود را بررسی و به‌روز کنید تا مطمئن شوید عملکرد آن موثر باقی می‌ماند.

از طریق تنظیمات تریدینگ ویو به ابزارهای قدرتمندی برای بک تست دستی و خودکار دسترسی خواهید داشت. شما می‌توانید استراتژی خود را در تایم فریم‌های مختلف آزمایش کنید. با این حال، به یاد داشته باشید که بک تست تنها بخشی از توسعه استراتژی است. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی‌کند، بنابراین همیشه با احتیاط و مدیریت ریسک معامله کنید.

آیا بک تست در تریدینگ ویو رایگان است؟

شما می‌توانید برای انجام بک تست ارز دیجیتال به صورت دستی و خودکار از پلتفرم تریدینگ ویو استفاده کنید. با این حال، توجه به این نکته مهم است که اشتراک رایگان سطح پایه (BASIC) کاربران در تریدینگ ویو محدود به داده‌های نمودار تایم فریم روزانه است. بنابراین، اگر به دنبال یافتن بهترین استراتژی ترید روزانه هستید، نیاز به دسترسی به تایم فریم‌های پایین‌تر دارید.

برای دستیابی به این داده‌ها، کاربران باید اشتراک خود را به سطح پریمیوم (Premium) ارتقا دهند. با اشتراک پریمیوم، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های خود را در تایم فریم‌های‌ مختلف آزمایش کنند. این ویژگی برای معامله‌گران روزانه و افرادی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر معامله می‌کنند، ضروری است.

همچنین، تریدینگ ویو معمولا یک نسخه آزمایشی رایگان ۳۰ روزه را برای کاربران جدید ارائه می‌دهد که به شما امکان می‌دهد بدون هیچ هزینه‌ای ویژگی‌های بک تست در تریدینگ ویو از جمله دسترسی به داده‌های تایم فریم‌های پایین‌تر را آزمایش کنید. این نسخه آزمایشی فرصتی عالی برای کشف مزایای ویژگی‌های ممتاز و تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد ارتقاء اشتراک شما در این پلتفرم است.

مزایا و معایب بک تست ارز دیجیتال

در اینجا برخی از مهم‌ترین مزایا و معایب بک تست استراتژی‌های معاملاتی را بررسی خواهیم کرد:

مزایا

• بدون خطر از دست دادن سرمایه: از آنجایی که بک تست ارز دیجیتال یک تخمین است، سرمایه‌گذار مجبور نیست سرمایه‌ای را به خطر بیندازد.
• کمک به انتخاب سرمایه‌گذاری: نتایج حاصل از بک‌ تست رمز ارزها می‌تواند به سرمایه‌گذاران جهت تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام دارایی را بخرند و کدام را بفروشند، کمک کند.
• توانایی تنظیم استراتژی: سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق انجام مکرر بک تست در تریدینگ ویو، استراتژی خود را تنظیم و ایرادات آن را برطرف کنند.
• کمک به سرمایه‌گذاران برای درک بهتر بازار: تحقیق در مورد استراتژی‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا بازار قیمت ارز دیجیتال را بهتر درک کند. همچنین، می‌تواند یک فرصت یادگیری برای سرمایه‌گذاران مبتدی باشد.

معایب

• اجتناب از تعصبات دشوار است: از آنجایی که نتیجه بک تست متکی به یک شبیه‌سازی است، معامله‌گران را در معرض سوگیری و تعصب قرار می‌دهد. معامله‌گران ممکن است وسوسه شوند یک استراتژی را به گونه‌ای اصلاح کنند که به بهترین شکل با داده‌های تاریخی مطابقت داشته باشد.
• کنترل همه عوامل مشکل است: مجموعه داده‌های گذشته ممکن است به دلیل یک رویداد نامطلوب در بازار یا احساسات مثبت دچار انحراف شوند که کنترل آن‌ها تقریبا غیر ممکن است.
• لحاظ کردن تمام هزینه‌ها سخت است: محاسبه تمام هزینه‌هایی که بخشی از معاملات قبلی بوده‌اند، دشوار است. بهتر است میانگین هزینه‌ها لحاظ شود.

بک تست ارز دیجیتال؛ روشی برای آزمون و خطا

اجرای بک تست ارز دیجیتال در تریدینگ ویو، آسان به نظر می‌رسد اما مهم است که اقدامات لازم را برای مدیریت ریسک خود انجام دهید. به عنوان مثال، اگر به دنبال بهترین فرصت برای خرید بیت کوین هستید می‌توانید قبل از خرید و به خطر انداختن سرمایه، استراتژی‌های مختلف را آزمایش کنید. اما حتی در یک محیط شبیه‌سازی‌شده که در آن فقط سرمایه‌های مجازی برای سود بردن و از دست دادن وجود دارند، بسیار مهم است که در موقعیت‌هایی قرار بگیرید که متناسب با ریسک‌پذیری شما باشند.

آیا تاکنون از بک تست ارز دیجیتال برای ارزیابی یک استراتژی معاملاتی استفاده کرده‌اید؟ تجربیات و سوالات خود را با ما در میان بگذارید.